書籍詳細:コモディティ取引のすべて

コモディティ取引のすべて 理論から実践まで

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  • 紙の書籍
定価:税込 3,024円(本体価格 2,800円)
在庫なし
発刊年月
2015.07(中旬刊)
ISBN
978-4-535-55828-1
判型
A5判
ページ数
240ページ
Cコード
C3031
ジャンル

内容紹介

コモディティ先物から金融先物へ、金融先物からコモディティ先物へという「先物の原点回帰」の動きを正面からとらえた画期的書。

目次

はしがき



序 論 いま、なぜコモディティ取引なのか

 先物は「コメ」から始まった――淀屋常安の米市から堂島米会所の帳合米取引へ

 コモディティ先物から金融先物へ

 コモディティ先物への回帰

 コモディティ取引のセーフティガード



第1章 コモディティ取引の特徴と魅力

 1.1 コモディティ取引の特徴

 1.2 コモディティ取引の魅力

  1.2.1 分散投資効果

  1.2.2 インフレヘッジ

  1.2.3 各種リスクの影響

 1.3 主要なコモディティ品目別にみた特性

  1.3.1 エネルギーコモディティ

  1.3.2 金属

  1.3.3 ゴム

  1.3.4 農産物



第2章 先物取引

 2.1 先物取引の概念と特徴

  2.1.1 先物取引の概念

  2.1.2 先物取引の標準化

  2.1.3 先物取引の具体例

 2.2 先物取引の目的

  2.2.1 ヘッジ取引

  2.2.2 スペキュレーション取引

  2.2.3 裁定取引

 2.3 先物の理論価格

  2.3.1 マーケット価格(相場)と理論価格

  2.3.2 キャッシュ・アンド・キャリーモデル

  2.3.3 コンタンゴとバックワーデション

 2.4 ヘッジ取引の具体例

  2.4.1 買いヘッジ

  2.4.2 売りヘッジ

 2.5 補論:排出権取引

  2.5.1 キャップ・アンド・トレード

  2.5.2 ベースライン・アンド・クレジット



第3章 オプション取引

 3.1 オプション取引の概念

  3.1.1 オプションとオプション取引

  3.1.2 オプション取引の損益

 3.2 オプションによるヘッジ取引

  3.2.1 オプション取引の具体例

  3.2.2 先物によるヘッジ取引とオプションによるヘッジ取引の比較

 3.3 オプションによる投機取引

  3.3.1 オプションのロングによる投機取引

  3.3.2 オプションのショートによる投機取引

 3.4 ヨーロピアンオプションとアメリカンオプション

 3.5 インザマネー、アウトオブザマネー、アットザマネー

 3.6 自動権利行使制度

 3.7 TOCOM上場のオプション

  3.7.1 TOCOMの金オプション

  3.7.2 先物オプションの具体例

 3.8 OTC市場のオプション取引

  3.8.1 経路独立型オプションと経路依存型オプション

  3.8.2 キャップ、フロア、カラー

  3.8.3 ゼロコストオプション

 3.9 オプションの理論価格

  3.9.1 プレミアムの本質

  3.9.2 プレミアムの構成要素

  3.9.3 オプションの理論価格モデル

 3.10 オプション取引の実践--各種のオプション戦略

  3.10.1 プロテクティブプット

  3.10.2 カバードコール

  3.10.3 ターゲット・バイイング

  3.10.4 ストラドルとストラングル

  3.10.5 ブルスプレッドとベアスプレッド

  3.10.6 コンバージョンとリバーサル

 3.11 オプション取引の実践--ボラティリティ

  3.11.1 オプション取引=ボラティリティ・トレーディング

  3.11.2 ボラティリティの予測

 3.12 オプション取引のリスク

  3.12.1 オプションのリスクファクター

  3.12.2 オプションのリスクパラメータ



第4章 スワップ取引等

 4.1 スワップ取引

  4.1.1 スワップ取引の概念

  4.1.2 プレーンバニラスワップ

  4.1.3 エネルギースワップの決済価格

  4.1.4 コモディティスワップの実際

  4.1.5 JCCスワップ

  4.1.6 アジア市場のスワップ取引

  4.1.7 スワップション

  4.1.8 エクステンダブル・スワップ、キャンセラブル・スワップ

 4.2 EFP取引、EFS取引、ブロック取引

  4.2.1 市場流動性

  4.2.2 市場流動性と価格発見機能

  4.2.3 マーケットインパクト

  4.2.4 当業者のヘッジとEFP取引、EFS取引、ブロック取引



第5章 相場の予想と取引の実践

 5.1 ファンダメンタル分析とテクニカル分析

  5.1.1 相場の予想--ファンダメンタル分析、テクニカル分析

  5.1.2 ファンダメンタル分析の概念

  5.1.3 テクニカル分析の概念

  5.1.4 ファンダメンタル分析とテクニカル分析の活用

 5.2 テクニカル分析の種類

  5.2.1 時系列分析と非時系列分析

  5.2.2 オシレーター系テクニカル分析とトレンド系テクニカル分析

 5.3 支持線と抵抗線

 5.4 オシレーター系テクニカル分析

  5.4.1 オシレーター系の活用方法

  5.4.2 各種のオシレーター系テクニカル分析

 5.5 トレンド系テクニカル分析

  5.5.1 トレンド系の活用方法

  5.5.2 各種のトレンド系テクニカル分析

 5.6 出来高と相場をベースとするテクニカル分析

  5.6.1 逆ウオッチ曲線

  5.6.2 OBV



第6章 コモディティ取引とオルタナティブ投資

 6.1 投資対象としてのコモディティ

 6.2 コモディティ取引にあたっての投資方針と実行計画

 6.3 ポートフォリオとリスク分散効果

 6.4 ポートフォリオとオルタナティブ投資

  6.4.1 オルタナティブ投資の重要性

  6.4.2 相関性と相関係数

 6.5 ポートフォリオのアセットアロケーション

  6.5.1 戦略的アセットアロケーション

  6.5.2 戦術的アセットアロケーション

  6.5.3 ダイナミックアセットアロケーション

 6.6 コモディティ市場の金融市場化

  6.6.1 コモディティ市場の金融市場化の概念

  6.6.2 コモディティの金融商品化

  6.6.3 コモディティを原資産とする各種商品

  6.6.4 コモディティマーケットと金融マーケットとの緊密化

  6.6.5 コモディティの先物市場と現物市場

  6.6.6 コモディティの金融商品化と分散投資効果

 6.7 国際商品投資



第7章 コモディティ取引の信頼性と効率性

 7.1 先物取引と信用リスク

 7.2 日本商品清算機構

 7.3 値洗い制度、証拠金制度、集中決済制度

  7.3.1 値洗い制度

  7.3.2 証拠金制度

  7.3.3 決済集中制度

 7.4 先物市場のインフラのOTC市場への活用

  7.4.1 先物取引とOTC取引

  7.4.2 グローバル金融危機とOTC取引

  7.4.3 OTC取引とCCP

  7.4.4 日本商品清算機構のOTC清算業務