書籍詳細:EViewsで学ぶ実証分析入門 応用編

EViewsで学ぶ実証分析入門 応用編

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  • 紙の書籍
定価:税込 4,212円(本体価格 3,900円)
在庫なし
発刊年月
2008.09
ISBN
978-4-535-55577-8
判型
A5判
ページ数
264ページ
Cコード
C3033
ジャンル
難易度
テキスト:上級

内容紹介

『EViewsで学ぶ実証分析入門 基礎編』に続き、さまざまな応用分析について解説する。類書と異なり、時系列分析に主眼をおく。

目次

第1章 VARモデル

第1節 VARモデルとは

第2節 マクロ計量経済モデルとVARモデル

第3節 VARモデルの推定とインパルス反応

第4節 政策ショックと構造VARモデル

第5節 VARモデルの分析例――金融政策の効果の実証

第2章 GMM

第1節 モーメント法(Method of Moments)

第2節 GMM

第3節 GMMによるVasicekモデルのパラメータ推定

第3章 ボラティリティ分析

第1節 ARCHモデル

第2節 GARCHモデル

第3節 拡張モデル

第4節 多変量GARCHモデル

第4章 トービット・モデルと質的選択モデル

第1節 質的選択モデル

第2節 トービット・モデル(途中打ち切りデータモデル)

第3節 サンプル・セレクション・バイアス

第5章 パネル分析

第1節 結婚は所得を増やすか?

第2節 何が問題か?

第3節 データの取り込み方

第4節 対処法

第5節 FE推定かRE推定か?

第6節 分散不均一性と系列相関

第7節 固定変量モデルと内生性問題

第8節 アンバランス・パネルデータ

第9節 ダイナミック・パネル分析

第10節 EViewsを使ったパネル分析