書籍詳細:情報量経済分析

情報量経済分析 統計実務における有用性

の画像の画像
  • 紙の書籍
定価:税込 6,480円(本体価格 6,000円)
在庫なし
発刊年月
2007.03
ISBN
978-4-535-55516-7
判型
A5判
ページ数
272ページ
Cコード
C3033
ジャンル

内容紹介

従来の計量経済学や統計学の枠組みとは全く異なる情報量規準に基づくモデル選択・分析法を提案し、実証分析における有用性を示す。

目次

第1章 統計実務と情報量規準

1.1 統計実務家が直面する問題例

1.2 先行研究の概観

1.3 統計実務からみた仮説検定法の問題

1.4 情報量規準によるモデル選択法における論点

1.5 仮説検定と情報量規準の比較の是非

1.6 本書の構成

第2章 単位根と共和分の検出

2.1 モデル選択と予備検定の問題

2.2 状態空間モデルによる共和分の検出

2.3 単位根と共和分の同時検出

第3章 構造変化の検出

3.1 複数の構造変化の検出

3.2 回帰係数変化と誤差分散変化の識別

3.3 確率分布が切り替わるモデル

第4章 構造変化を考慮した単位根と共和分の検出

4.1 構造変化の類型化と単位根の検出

4.2 回帰係数変化と誤差分散変化を考慮した単位根の検出

4.3 共和分ランクが変化するモデル

第5章 経済予測への応用

5.1 観測誤差を考慮した予測

5.2 単位根と変数変換を考慮した予測

5.3 定常過程と非定常過程が切り替わるモデルによる予測

第6章 景気循環分析への応用

6.1 景気循環と成長循環の識別

6.2 成長循環の主循環と副循環への分解

6.3 共通トレンドと共通サイクルの検出

第7章 コウホート分析への応用

7.1 コウホート分析における識別問題

7.2 ベイズ型コウホートモデルの有用性

7.3 家計貯蓄率・女子労働力率・医療保険支出の日米比較

第8章 情報量経済分析の有用性と課題