書籍詳細:現代ファイナンス数理

現代ファイナンス数理

の画像の画像
  • D.ブローディ
  • 紙の書籍
定価:税込 2,700円(本体価格 2,500円)
在庫なし
発刊年月
2000.04
旧ISBN
4-535-55211-8
ISBN
978-4-535-55211-1
判型
A5判
ページ数
200ページ
Cコード
C3033
ジャンル

内容紹介

ファイナンスの数理を、必要最小限の数学から出発して最先端の理論までを解説。オプション評価の考え方の把握をめざす。金利モデルの解説は他に類を見ない。金融実務家、経済学系や理工系の研究者・学生の格好の参考書。

目次

●目次
第1章 離散時間での評価とヘッジ
 1 金融派生商品
 2 裁定評価
 3 リスク中立確率
 4 一期間二項モデル
 5 二項樹モデル
第2章 マーティンゲール理論と確率過程
 1 数学的基礎知識
 2 連続時間過程
 3 確率積分
 4 伊藤解析
 5 確率微分方程式
第3章 等価測度とギルザノフの定理
 1 資産ダイナミクス
 2 ラドン・ニコディム微分
 3 ギルザノフの定理
 4 自己ファイナンス戦略
 5 等価マーケティング測度
第4章 危険資産に基づいたオプション評価
 1 ブラック・ショールズの公式
 2 ブラック・ショールズのヘッジ
 3 ブラウン運動の反射
 4 バリア・オプション
第5章 完全および不完全市場での多数資産の評価
 1 資産評価のダイナミクス
 2 多数資産での裁定理論
 3 市場完全性
 4 自然なニューメレール
 5 ポートフォーリオ対策
 6 不完全市場の幾何学
第6章 期間構造モデル
 1 金利市場
 2 ガウス型期間構造
 3 HJM枠組み
第7章 正金利構造・外国為替
 1 正金利の枠組み
 2 外国為替市場